Краткое содержание

arXiv:2508.18982v2 Тип объявления: замена Аннотация: В последние годы прогнозирование временных рядов значительно улучшилось благодаря моделям-трансформерам и большим языковым моделям, которые способствуют прогрессу состояния дел в этой области. Современные модели прогнозирования, как правило, являются «чёрными ящиками» и не предоставляют объяснений своих прогнозов, в то время как известные постфактум методы объяснимости, такие как LIME, не подходят для контекста прогнозирования. Мы предлагаем PAX-TS — модель-агностический постфактум алгоритм для объяснения моделей прогнозирования временных рядов и их прогнозов. Наш метод основан на локализованных возмущениях входных данных и позволяет получать объяснения с разной степенью детализации. Кроме того, он способен характеризовать межканальные корреляции для многовариантных прогнозов временных рядов. Мы чётко описываем алгоритмическую процедуру, лежащую в основе PAX-TS, демонстрируем её работу на тестовом наборе данных с 7 алгоритмами и 10 разнообразными наборами данных, сравниваем её с двумя другими передовыми алгоритмами объяснения и представляем различные типы объяснений.